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Title: Pricing American Bond Options under HJM: an infinite dimensional variational inequality
Authors: DE ANGELIS, TIZIANO
Tutor: CHIAROLLA, MARIA B.
Keywords: pricing american options
optimal stopping
infinite dimensional variational inequality
Issue Date: 17-Feb-2012
URI: http://hdl.handle.net/10805/1377
Research interests: Mathematical Finance, Optimal Stopping, Finite/Infinite dimensional Variational Inequalities
Appears in PhD:MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

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