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Title: Il Premium Risk nei Modelli di Pricing
Authors: MAGATTI, VITTORIO
Tutor: Savelli, Nino
Keywords: GLM, GAM, GLMM
Premium Risk
Solvency II
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: Inserita nello sfondo di uno dei temi classici delle scienze attuariali, quale quello di prezzare un rischio, la tesi si propone di indagare, alla luce degli orientamenti più attuali, la quantificazione e la stima economica dell’errore eventuale dovuto alle scelte di un valutatore. Relativamente al solo Rischio di Tariffazione previsto dalla Direttiva Solvency II, la tesi si propone di determinare un requisito di capitale per tale rischio a partire dai Modelli di Pricing utilizzati dalle Compagnie di assicurazioni autorizzate all'esercizio dei Rami Danni. Sebbene il Modello Lineare Generalizzato (GLM) sia riconosciuto come la best practise del mercato assicurativo internazionale, la tesi propone e confronta tale approccio con un Modello Additivo Generalizzato (GAM) ed un Modello Lineare Misto Generalizzato (GLMM). Discostandosi da quanto suggerito in altri modelli interni noti nella letteratura nazionale ed internazionale e relativi al Premium Risk, la soluzione presentata in tesi, pur basata su un approccio collettivo di teoria del rischio (nell’ipotesi che il DaU_1yr segua un processo di Poisson Composto), si fonda su una stima puntuale di tale costo, diversificata tra Nuovi Affari e Potenziali Rinnovi, in coerenza con le simulazioni svolte dall’Attuariato sui futuri profili di rischio sottoscritti dalla Compagnia.
URI: http://hdl.handle.net/10805/2708
Research interests: Non-Life Pricing, Pricing Optimisation and Capital Modelling
Skills short description: Vittorio in 2015 gained a PhD student in Actuarial Science at the University of Rome (“La Sapienza”). His main research area is in Non-Life Pricing Models (GLM, GEE, GAM, GLMM, etc.) in trdaitional pricing use but also to compare the Solvency II current standard formula with a partial internal model for the Premium risk.
Appears in PhD:SCIENZE ATTUARIALI

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